Mam takie pytanko, czy VBA ma jakiś problem z wykonaniem zapytania do SQL, jeżeli znajdują się tam zmienne wraz ze słówkiem kluczowym SET ?

Pewnie zmienne coś ci mącą w klejonym stringu. Zamiast tego użyj parametrów wywołania, jak np. tu: http://stackoverflow.com/questions/8249706/run-stored-procedure-and-return-values-from-vba

W zasadzie nie wiem, czy mam jakąś możliwość użycia ADODB, kiedyś skopiowałem polecenie do VBA z właśnie ADODB i na początku wywalało błąd, może coś źle zrobiłem.

W zasadzie problem jest ze słówkiem SET. Jak utworzę zmienną słówkiem DECLARE to spoko, ale jak już dodam linijkę SET @var = 3 to wywala.

Poradziłem sobie z tym w taki sposób, że to w VBA tworze zmienną i potem wstawiam do zapytania.
Tylko właśnie się zdziwiłem, że coś nie działa. Jak w Office dam dane zewnętrzne "Form MS Query", uruchomi mi się tam program osobny, wpiszę zapytanie i mi normalnie wyświetla, ale jak dam zamknij program i zwróć do MS Excell dane, to już nie pobiera. Czyli nie tylko VBA, ale tak jak by sam Excell miał problem ze słowem SET ??

A jaki dokładnie wywala błąd?

Przeważnie nie chce załadować danych, odświeżam, pokazuje glob na dole w pasku statusu przez chwilę i koniec, nie ma podanej informacji o pobieraniu rekordów. Czasem wyświetla, że nie można odświeżyć tabeli, czy coś takiego. Nie rzuca konkretnym błędem.